До версии 3.5 в WordPress был так называемый «блогролл», который еще называли «закладками» или «ссылками» — это записи, у которых было свое отдельное меню в админке, как сейчас оно есть у «записей» или «страниц». С версии 3.5 это меню пропало, если в нем не было ни одной ссылки. Функционал ссылок был отключен, однако в коде WordPress все это осталось и при необходимости очень просто включается.
Чтобы включить менеджер ссылок и все прочее с закладками связанное, вам нужно установить плагин Link Manager.
Плагин добавляет всего одно строку кода, поэтому вместо установки плагина, можно добавить эту строку в файл темы functions.php, обычный или обязательный плагин.